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ルールを途中で変えるといつまでも稼げない理由を説明してみる

投稿日:2017年1月19日 更新日:

中高生の頃、「ルールをしっかりと守れ」と学校の先生によく言われました。FXでも同様に「ルールを守れ」と多くの人が行っています。学校の場合、ルールを破れば、先生に怒られ、FXでは資金を喪失します。

でも、なぜルールを変えると資金を喪失するのでしょうか?

 

今回は例を使って説明してみます。

  • ルールA……65%で利が乗る、期待値は正
  • ルールB……70%で利が乗る、期待値は負
  • ルールC……40%で利が乗る、期待値は正
  • ルールD……80%で利が乗る、期待値は負

以上のような4つの異なるルールがあるとしましょう。

Kさんというトレード初心者を想定してみます。Kさんは自分なりに試行錯誤してルールを定めトレードを始めます。このときにKさんが採用したルールをルールAとしましょう。ルールAはKさんが読んでいたFXの本に載っていたやり方です。期待値は正なので、トレードをし続ければ、必ず利益が増えます。KさんはルールAで2か月ほどトレードをしました。

2か月を終えて、Kさんはルールを変えることにしました。ルールAでトレードをした結果、月の終わりには利益が乗らず、むしろ損失が出ていたからです。原因としては、トレードのミスがあったり、損切りの遅れがありました。

Kさんは次にルールBでトレードを始めました。今度は順調に利益が乗り続けました。負ける回数が多いのですが、勝つときはうまく利益が乗ります。1か月から2か月ほどトレードをしてみましたが、順調に資産が増えました。ところが、3か月目に入った頃、立て続けに損失を被り、結果的に損益は±0のところまで戻ってしまいました。

「このルールでもだめなのかもしれない」と思ったKさんは、またもやルールを変更します。次のルールはインジケーターを利用したルールCです。Kさんは1か月間ルールCでトレードを続けました。ところが、ルールCでもトレードがうまくいきません。途中でインジケーターを増やしてみたり、それまでの順張りトレードに加えてリバ取りを目的に逆張りをしてみたり、ルールを微調整しながらトレードをしました。

ルールCでもだめだと思ったKさんは、「とにかく勝つことに焦点を置こう」と決めて、ルールDを導き出します。ルールDはほんの少しでも利益が乗ったら決済をするスキャルピングトレードです。1か月続けてみたところ、わずかながら資金が増えました。「これはいける」と思ったCさんは、このスキャルピングトレードに取り組みます。

しかし、2か月目に入ったところで、スキャルをするごとに資金が減っていくという状況に陥りました。ここで自暴自棄になったKさんは、デタラメなトレードをしてしまい、資金が底をついてしまいました。

 

Kさんのトレードが失敗した理由

 

Kさんのトレードは何がいけなかったのでしょうか? 考えられる問題点はいくつかあります。

①ルールを次々と変えている

Kさんは次々とルールを変えています。

しかし、これでは、統計が集まらず、ルールの検証がうまくいきません。最低でも半年から1年は同じルールでトレードをしてみて、本当にルールが機能するのか確かめてみる必要があります。

ルールを変更するということは、統計を1から集め直すということです。「あと3か月」同じルールを使い続けていれば、見えてくることもあるはずなのに、ルールを変更してしまったがために、何も見識が深まらないという状態の人が数多くいます。

 

②「ルールを守っているつもり」のトレード

 

Kさんは、同じルールの中で、自分なりに裁量を加えたトレードをしています(例えば、ルールCのとき)。

ところが、ルールに裁量を加えるということは、ルールを変えることに等しい行為です。確かに、上級者であれば、裁量を加えたトレードができるでしょう。しかし、あなたが初心者であり、ルールの検証期間であるならば、できる限り機械的なトレードを心がける必要があります。裁量を加えていくのは、その次の段階です。とにかくルールを固定化して、そのルールに沿ってデータを集めることが大切です。

また損切りが遅れたり、ミストレードを引き起こしたりしていますが、成行ではなく、指値・逆指値をもっと活用することで、より正確なトレードにすることができます。

自分の感覚や経験・直感に基づくトレードを決して否定するつもりはありませんが、まずは「ルールを守っているつまり」から「ルールを守っている」という状態へと自分を変えていく必要があります。

 

③ルールの継続期間が短すぎる

 

統計は、短期的には分布がばらけるものです。そのためルールが正しいルールでも、短期的には損をすることがあります。逆に期待値が負のルールでも、短期的には利益が出ることもあります。投資にドローダウンはつきものですが、正しいルールを使用しているときのドローダウンは、短期的な分布のばらつきと考えるとよいでしょう。

とにかく、1か月とか2か月ルールを検証してみただけでは、数量においても、期間においても十分とは言えません。特に1日1回しかトレードをしないような場合、期待値が理論上の数値に収束してくるまで時間がかかります。ルールは適切な期間を与えなければ、検証ができないのです。

 

④確率と期待値を考慮していない

 

Kさんはそもそも確率と期待値を考慮していません。例えば、Kさんが使っていたルールDは期待値が負です。期待値やリスクリワードを考えずにトレードするのは自滅行為です。

簡単そうに見えて意外と難しいのが期待値の考え方です。

例えば、上昇相場において、これからみんなが買い上がる「確率が高い」としても、もし「買い」の期待値がで、「売り」の期待値がだとしたら、「売り」の選択をしなければならないことがあります。これは大衆の動きと逆を行くことであり、本当の意味での逆張りです(逆張りは、現在のトレンドと逆の方向に賭けることだと勘違いしている人がいます。しかし、これは誤りです。期待値が負であれば、逆張りをしてはいけません)。

証拠金のアップダウンを見ていると、ついつい確率や期待値のことを忘れてしまいがちです。しかし、資金の増減ではなく、確率と期待値に焦点を当てることが大事です。

 

まとめ

 

とにかく投資はルールに始まり、ルールに終わります。フォームが大切です。

ルールを守れないという人は、誰かにトレードを管理してもらった方がよいでしょう。

繰り返しになりますが、半年から1年は同じルールでトレードをしましょう。儲けるのは生き残ってからです。

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