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ボリンジャーバンドの設定を気にする人へ

投稿日:2017年1月16日 更新日:

まだそんなことやってるんですか?(笑)

決して煽るつもりで書いているわけではないのですが、ボリンジャーバンドを設定したからと言ってあなたが勝てるようになるわけではありません。

いつも思うのですが、なぜ初心者の方ほどインジケーターの設定を気にするのでしょうか? 勝っている人ほど、インジケーターの数値なんて気にせずにやっています。僕の周りで勝っているトレーダーも「数値? 初期値のままだけど…」という人が大勢います。

それよりももっと気にすべきことがたくさんあります。インジケーターの数値というのは、メンタルやルールを守れて勝てるようになってから、初めて気にするべき、いわば「微調整」のようなものです。有名な『ゾーン』にも書いているように、戦略が二流でも、メンタルが一流なら勝つのです。

 

ボリンジャーバンドの目的

 

ボリンジャーバンドを例にとりますが、どのインジケーターでも本質は同じだと思います。

テクニカル指標の本質というのは、「相場という割り切れないもの」に視覚化された目安を導入することです。ただチャートを見ているだけでは、今の相場がどういう状況かわかりません。そこで、とりあえず視線を固定化させて、数字という厳密な記号を使い、「(たぶん)こういう局面」というイメージをトレーダーに提供するのがテクニカルの目的です。

ボリンジャーバンドも同様です。ボリバンは、相場での『売られ過ぎ』『買われ過ぎ』の情報をトレーダーに情報を提供するだけです。

ボリンジャーバンドについては、次のようなことが言われます。

±1σに収まる確率 = およそ68%
±2σに収まる確率 = およそ95%
±3σに収まる確率 = およそ99%

統計学における偏差の考え方を導入し、上記の確率でバンド内部に値動きが収まるだろうというのがボリンジャーバンドの考え方です。特に±2σまでに収まる確率が9割を超えているため、±2σを超えたら、逆張りをするのが基本戦略です。

ところが、このインジケーターにはいくつか問題があります。

 

ボリンジャーバンドの問題点

FXを始めて間もないトレーダーが初めて使うインジケーターがこのボリンジャーバンドなのではないかと思います。

なぜかというと、感覚的・経験的にわかりやすいからです。「偏差」については、学生時代の「偏差値」がお馴染みです。ボリバンは、トレードルールも、「とりあえず±2σを超えたら逆張りしよう」というシンプルな戦略が立てやすいのです。

ところが「使ってはみたものの勝てない」という結果になりがちです。数学的にそうなるということが証明されているのですから、適切に機能しなければおかしいはずです。

なぜうまくいかないのでしょうか?

次のような問題点を考えなければなりません。

  1. ダマシが多い
  2. 発明者ジョンボリンジャーは破産をしている
  3. テクニカルを使用しているときは、値動きではなく、テクニカルの動きを見てしまう
  4. ボリンジャーバンドではなく、別なところに問題がある

順に見ていきましょう。

 

①ダマシが多い

テクニカルはなぜ機能するのでしょうか? 「統計的にそうなる」というのを根拠にしていいのでしょうか? 確かにインジケーターが発明された当時の統計ではそうだったかもしれませんが、現在はどうでしょう? 今でも通用するのかどうかは少し怪しいですよね。

僕の意見を言えば、テクニカルが通用するのは、「多くの人がそのインジケーターを使っているから」です。例えば、みんながボリンジャーバンドの±2σを参考にして売買するのだとしたら、ちょうどそのあたりでチャートが折り返してくるのが当然と言えます。みんなが同じラインで一斉に売買してくるので、インジケーターが機能しているように見えるのです。

ところが、時に、ダマシが発生します。±2σで逆張りしたものの、価格が収束せず、そのまま真っ直ぐ突き抜けていくということが起こります。理由としては、次のようなものがあります。

  1. 大きい玉が入った
  2. パニック売買
  3. 後追い参加者が一挙に押し寄せた
  4. 熟練者の裏を読んだ動き

「ダマシ」という言葉はあまり考えずに用いられますが、本当の意味でダマシと言えるのは4だけです。相場は概ねランダムウォークしますが、ときに予測不可能なことが起こり、大きく一方向に流れ込みます。

ダマシに遭うと、「どうにかしてダマシを避けることができないか?」と考え始めます。僕も対策をしようとしたことがあります。でも、結局、ダマシを避けるのは無理でした。ダマシに遭ったら切るしかないです(笑)。諦めるのもときには大切です。

 

②発明者ジョンボリンジャーは破産している

ボリンジャーバンドの発明者、ジョンボリンジャーは破産しています。これ、知らない方が結構いらっしゃいます。

破産した人の発明品をありがたがって使うのはどうなの? という問題があります。

僕は気にしませんけど、気になる人もいるでしょう。テクニカルを使うときは、製作者がどういう背景の持ち主で、どういう理由で発明したのか調べて使うことをおすすめします。総合的に判断するのは大切です。

 

③テクニカルを使用しているときは、値動きではなく、テクニカルの動きを見てしまう

ボリンジャーバンドに限らず、テクニカルを画面いっぱいに表示している人にありがちなのが、値動きを見なくなってしまうことです。

テクニカルの動きにばかり気を取られ、実際の相場の動向を気にしません。これは車の運転で言えば、速度メーターだけを見て運転するようなものなので、かなり危ないです。あくまでテクニカルは補助ツールであり、勝てる人はテクニカル無しでも勝てるという事実を忘れてはいけません。

④ボリンジャーバンドではなく、別なところに問題がある

一番の問題点がこれです。

あなたが勝てないのは、本当にボリンジャーバンドの設定のせいなのでしょうか?

その前に確認すべきことが複数あるのではないでしょうか?

  • 損切りをしているのか
  • ルールを守ってトレードしているのか
  • 飛びつき買いをしていないか
  • 適切な情報収集をして、自分で考えてトレードしていないか
  • ニュースの情報を鵜呑みにしていないか

自分のしているトレードを、もっと明確にしてみることをおすすめします。

 

まとめ

いろいろと問題点はありますけど、テクニカルとして、ボリンジャーバンドは優秀です。

繰り返しになりますけど、あくまでインジケーターは補助輪に過ぎません。どこに焦点を向けるかを意識して、無駄なトレードをしないようにしましょう。

 

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